作者：吴典（Andy.Woo） @上海 手机/微信:18621528717

数字货币套利

一.总体目标：

1.从全球数字货币交易量前20的交易所接入等行情

2.将接入的行情入库，并在客户端展示各家交易所的实时行情

3.提供在各家交易所下单的功能，从而实现套利

二.开发流程

1.在各交易所注册账号，获取api key、secret key等资料

2.试用其rest接口和websocket接口

3.在/prj/api中封装各个接口，并对外提供统一的Api调用

4.在/prj/gateway中将通过各接口取到的数据做统一转化，并考虑存数据库

5.开发自身的行情服务，提供前端访问

6.交易功能打通

数字货币做市:接入okcoin的数字货币行情，并在众安交易所做市

一.代码结构

1.api

通过websocket协议从okcoin接入okcoin柜台上数字货币的tick行情，通过rest协议从众安交易所读写数字货币的行情

2.data_recorder

基于api接口，将okcoin获取的数字货币的tick转为自定义结构，并实时存入mongoDB数据库中

3.gateway网关

将外部获取的行情结构转为自定义结构

4.strategy

包含了自定义数据结构在系统内部的流转过程以及做市商策略

4.1.MMBase 定了tick和bar等数据结构

4.2.MMEngine 实现了CTA策略引擎，针对CTA类型的策略，抽象简化了部分底层接口的功能

4.3.MMTemplate 包含了CTA引擎中的策略开发用模板，开发策略时需要继承CtaTemplate类

4.4.MMStrategy 做市商策略 （内容详见doc/做市商策略.txt）

4.5.vtMMClient 主引擎 and 程序切入口