请问没有交易数量这个参数吗？

[godnnn]

比如找到的三角套利机会理论上最多可以做100手，我账户余额最多能支持200手，但我最多只想做80手。这个不能设置吗？

还有就是，现在这个程序最后会执行多少手？

谢谢啦！！

[zlq4863947]

程序算出交易数量是个比较麻烦的过程，现在使用一个方法，试图去找到最佳的交易数量。
目前程序大致处理逻辑：
1、换算出三角套利三个点中最后2个的挂单金额，取最小金额

例如 以btc市场为例，三角套利3个点以a、b、c称呼。
a点挂单金额0.005btc、b点0.002btc、c点0.01btc
取最小金额，也就是 0.002btc

2、1中取得值与账户相应余额做比较，如果 余额 >= 1中取得值、则使用1中取得值作为交易数量。 否则不执行操作

总结

不需要有交易数量这个参数。
原因：交易数量是通过三角套利的每个点挂单值算出来的。是灵活的。
就算设了死的交易数量，数量太大或者太小（小于交易所规定最小交易单位）都卖不出去。反而进行不了套利

[godnnn]

感谢如此细致的解释，深表谢意！

不过有一点还是不明白，你说”换算出三角套利三个点中最后2个的挂单金额“。

这里怎么会是用挂单呢？
我理解中的三角套利是用现价立即成交，如果用挂单的话如果存在滑点或单边行情导致一直没有成交，那就是被套了，要么割肉要么等解套。

你的挂单是我说的这种情况，还是别的思路呢 ？

再次感谢！

[zlq4863947]

现在没用市价，用的是限价。
挂单的意思是当前最佳买卖单（需要卖时，看的是买一单，需要买时同理）。

限价是为了控制风险。市价容易亏损。而且只要不是网络太差，通常不会发生滑点。
具体可以参考这个：程序化交易中滑点产生的原因