- 本篇列出接口的baseurl: https://api.binance.com
- 如果上面的baseURL访问有性能问题,请访问下面的API集群:
- 所有接口的响应都是 JSON 格式。
- 响应中如有数组,数组元素以时间升序排列,越早的数据越提前。
- 所有时间、时间戳均为UNIX时间,单位为毫秒。
- HTTP
4XX
错误码用于指示错误的请求内容、行为、格式。问题在于请求者。 - HTTP
403
错误码表示违反WAF限制(Web应用程序防火墙)。 - HTTP
429
错误码表示警告访问频次超限,即将被封IP。 - HTTP
418
表示收到429后继续访问,于是被封了。 - HTTP
5XX
错误码用于指示Binance服务侧的问题。
- 每个接口都有可能抛出异常,异常响应格式如下:
{
"code": -1121,
"msg": "Invalid symbol."
}
- 具体的错误码及其解释在错误代码汇总
GET
方法的接口, 参数必须在query string
中发送。POST
,PUT
, 和DELETE
方法的接口,参数可以在内容形式为application/x-www-form-urlencoded
的query string
中发送,也可以在request body
中发送。 如果你喜欢,也可以混合这两种方式发送参数。- 对参数的顺序不做要求。
- 但如果同一个参数名在
query string
和request body
中都有,query string
中的会被优先采用。
- 以下是
intervalLetter
作为头部值:- SECOND => S
- MINUTE => M
- HOUR => H
- DAY => D
- 在
/api/v3/exchangeInfo
接口中rateLimits
数组里包含有REST接口(不限于本篇的REST接口)的访问限制。包括带权重的访问频次限制、下单速率限制。本篇枚举定义
章节有限制类型的进一步说明。 - 违反任何一个速率限制时,将返回429。
- 每个请求将包含一个
X-MBX-USED-WEIGHT-(intervalNum)(intervalLetter)
的头,其中包含当前IP所有请求的已使用权重。 - 每一个接口均有一个相应的权重(weight),有的接口根据参数不同可能拥有不同的权重。越消耗资源的接口权重就会越大。
- 收到429时,您有责任停止发送请求,不得滥用API。
- 收到429后仍然继续违反访问限制,会被封禁IP,并收到418错误码
- 频繁违反限制,封禁时间会逐渐延长,从最短2分钟到最长3天.
Retry-After
的头会与带有418或429的响应发送,并且会给出以秒为单位的等待时长(如果是429)以防止禁令,或者如果是418,直到禁令结束。- 访问限制是基于IP的,而不是API Key
- 每个成功的下单回报将包含一个
X-MBX-ORDER-COUNT-(intervalNum)(intervalLetter)
的头,其中包含当前账户已用的下单限制数量。 - 当下单数超过限制时,会收到带有429但不含
Retry-After
头的响应。请检查GET api/v3/exchangeInfo
的下单频率限制 (rateLimitType = ORDERS) 并等待封禁时间结束。 - 被拒绝或不成功的下单并不保证回报中包含以上头内容。
- 下单频率限制是基于每个账户计数的。
- 用户可以通过接口
GET api/v3/rateLimit/order
来查询当前的下单量.
- 因为API系统是异步的, 所以返回的数据有延时很正常, 也在预期之中。
- 在每个接口中,都列出了其数据的来源,可以用于理解数据的时效性。
系统一共有3个数据来源,按照更新速度的先后排序。排在前面的数据最新,在后面就有可能存在延迟。
- 撮合引擎 - 表示数据来源于撮合引擎
- 缓存 - 表示数据来源于内部或者外部的缓存
- 数据库 - 表示数据直接来源于数据库
有些接口有不止一个数据源, 比如 缓存 => 数据库
, 这表示接口会先从第一个数据源检查,如果没有数据,则检查下一个数据源。
- 每个接口都有自己的鉴权类型,鉴权类型决定了访问时应当进行何种鉴权。
- 鉴权类型会在本文档中各个接口名称旁声明,如果没有特殊声明即默认为
NONE
。 - 如果需要 API-keys,应当在HTTP头中以
X-MBX-APIKEY
字段传递。 - API-keys 与 secret-keys 是大小写敏感的。
- API-keys可以被配置为只拥有访问一些接口的权限。 例如, 一个 API-key 仅可用于发送交易指令, 而另一个 API-key 则可访问除交易指令外的所有路径。
- 默认 API-keys 可访问所有鉴权路径.
鉴权类型 | 描述 |
---|---|
NONE | 不需要鉴权的接口 |
TRADE | 需要有效的API-KEY和签名 |
USER_DATA | 需要有效的API-KEY和签名 |
USER_STREAM | 需要有效的API-KEY |
MARKET_DATA | 需要有效的API-KEY |
TRADE
和USER_DATA
接口是 签名(SIGNED)接口.
- 调用
SIGNED
接口时,除了接口本身所需的参数外,还需要在query string
或request body
中传递signature
, 即签名参数。 - 签名使用
HMAC SHA256
算法. API-KEY所对应的API-Secret作为HMAC SHA256
的密钥,其他所有参数作为HMAC SHA256
的操作对象,得到的输出即为签名。 签名
大小写不敏感.totalParams
定义为与request body
串联的query string
。
-
签名接口均需要传递
timestamp
参数,其值应当是请求发送时刻的unix时间戳(毫秒)。 -
服务器收到请求时会判断请求中的时间戳,如果是5000毫秒之前发出的,则请求会被认为无效。这个时间空窗值可以通过发送可选参数
recvWindow
来定义。 -
逻辑伪代码:
if (timestamp < (serverTime + 1000) && (serverTime - timestamp) <= recvWindow) { // process request } else { // reject request }
关于交易时效性
互联网状况并不100%可靠,不可完全依赖,因此你的程序本地到币安服务器的时延会有抖动.
这是我们设置recvWindow
的目的所在,如果你从事高频交易,对交易时效性有较高的要求,可以灵活设置recvWindow
以达到你的要求。
不推荐使用5秒以上的recvWindow
以下是在linux bash环境下使用 echo
,openssl
和curl
工具实现的一个调用接口下单的示例
apikey、secret仅供示范
Key | Value |
---|---|
apiKey | vmPUZE6mv9SD5VNHk4HlWFsOr6aKE2zvsw0MuIgwCIPy6utIco14y7Ju91duEh8A |
secretKey | NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j |
参数 | 取值 |
---|---|
symbol | LTCBTC |
side | BUY |
type | LIMIT |
timeInForce | GTC |
quantity | 1 |
price | 0.1 |
recvWindow | 5000 |
timestamp | 1499827319559 |
-
queryString: symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559
-
HMAC SHA256 签名:
[linux]$ echo -n "symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559" | openssl dgst -sha256 -hmac "NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j" (stdin)= c8db56825ae71d6d79447849e617115f4a920fa2acdcab2b053c4b2838bd6b71
-
curl 调用:
(HMAC SHA256) [linux]$ curl -H "X-MBX-APIKEY: vmPUZE6mv9SD5VNHk4HlWFsOr6aKE2zvsw0MuIgwCIPy6utIco14y7Ju91duEh8A" -X POST 'https://api.binance.com/api/v3/order?symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559&signature=c8db56825ae71d6d79447849e617115f4a920fa2acdcab2b053c4b2838bd6b71'
-
requestBody: symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559
-
HMAC SHA256 签名:
[linux]$ echo -n "symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559" | openssl dgst -sha256 -hmac "NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j" (stdin)= c8db56825ae71d6d79447849e617115f4a920fa2acdcab2b053c4b2838bd6b71
-
curl 调用:
(HMAC SHA256) [linux]$ curl -H "X-MBX-APIKEY: vmPUZE6mv9SD5VNHk4HlWFsOr6aKE2zvsw0MuIgwCIPy6utIco14y7Ju91duEh8A" -X POST 'https://api.binance.com/api/v3/order' -d 'symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559&signature=c8db56825ae71d6d79447849e617115f4a920fa2acdcab2b053c4b2838bd6b71'
-
queryString: symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC
-
requestBody: quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559
-
HMAC SHA256 签名:
[linux]$ echo -n "symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTCquantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559" | openssl dgst -sha256 -hmac "NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j" (stdin)= 0fd168b8ddb4876a0358a8d14d0c9f3da0e9b20c5d52b2a00fcf7d1c602f9a77
-
curl 调用:
(HMAC SHA256) [linux]$ curl -H "X-MBX-APIKEY: vmPUZE6mv9SD5VNHk4HlWFsOr6aKE2zvsw0MuIgwCIPy6utIco14y7Ju91duEh8A" -X POST 'https://api.binance.com/api/v3/order?symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC' -d 'quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559&signature=0fd168b8ddb4876a0358a8d14d0c9f3da0e9b20c5d52b2a00fcf7d1c602f9a77'
Note that the signature is different in example 3. There is no & between "GTC" and "quantity=1".
这里的术语适用于全部文档,建议特别是新手熟读,也便于理解。
base asset
指一个交易对的交易对象,即写在靠前部分的资产名, 比如BTCUSDT
,BTC
是base asset
。quote asset
指一个交易对的定价资产,即写在靠后部分的资产名, 比如BTCUSDT
,USDT
是quote asset
。
交易对状态 (status):
- PRE_TRADING 盘前交易
- TRADING 正常交易中
- POST_TRADING 盘后交易
- END_OF_DAY 收盘
- HALT 交易终止(该交易对已下线)
- AUCTION_MATCH 集合竞价
- BREAK 交易暂停
账户与交易对权限(权限):
- SPOT 现货
- MARGIN 杠杆
- LEVERAGED 杠杆代币
- TRD_GRP_002 交易组 002
- TRD_GRP_003 交易组 003
- TRD_GRP_004 交易组 004
订单状态 (status):
状态 | 描述 |
---|---|
NEW |
订单被交易引擎接受 |
PARTIALLY_FILLED |
部分订单被成交 |
FILLED |
订单完全成交 |
CANCELED |
用户撤销了订单 |
PENDING_CANCEL |
撤销中(目前并未使用) |
REJECTED |
订单没有被交易引擎接受,也没被处理 |
EXPIRED |
订单被交易引擎取消, 比如 LIMIT FOK 订单没有成交 市价单没有完全成交 强平期间被取消的订单 交易所维护期间被取消的订单 |
OCO 状态 (状态类型集 listStatusType):
状态 | 描述 |
---|---|
RESPONSE |
当ListStatus响应失败的操作时使用。 (订单完成或取消订单) |
EXEC_STARTED |
当已经下单或者订单有更新时 |
ALL_DONE |
当订单执行结束或者不在激活状态 |
OCO 订单状态 (订单状态集 listOrderStatus):
状态 | 描述 |
---|---|
EXECUTING |
当已经下单或者订单有更新时 |
ALL_DONE |
当订单执行结束或者不在激活状态 |
REJECT |
当订单状态响应失败(订单完成或取消订单) |
指定订单的类型
- OCO 选择性委托订单
订单种类 (orderTypes, type):
- LIMIT 限价单
- MARKET 市价单
- STOP_LOSS 止损单
- STOP_LOSS_LIMIT 限价止损单
- TAKE_PROFIT 止盈单
- TAKE_PROFIT_LIMIT 限价止盈单
- LIMIT_MAKER 限价做市单
订单返回类型 (newOrderRespType):
- ACK
- RESULT
- FULL
订单方向 (side):
- BUY - 买入
- SELL - 卖出
Time in force (timeInForce):
这里定义了订单多久能够失效
Status | Description |
---|---|
GTC |
成交为止 订单会一直有效,直到被成交或者取消。 |
IOC |
无法立即成交的部分就撤销 订单在失效前会尽量多的成交。 |
FOK |
无法全部立即成交就撤销 如果无法全部成交,订单会失效。 |
K线间隔 (interval):
m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
- 1m
- 3m
- 5m
- 15m
- 30m
- 1h
- 2h
- 4h
- 6h
- 8h
- 12h
- 1d
- 3d
- 1w
- 1M
限制种类 (rateLimitType):
-
REQUESTS_WEIGHT - 单位时间请求权重之和上限
{ "rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT", "interval": "MINUTE", "intervalNum": 1, "limit": 1200 }
-
ORDERS - 单位时间下单(撤单)次数上限
{ "rateLimitType": "ORDERS", "interval": "SECOND", "intervalNum": 1, "limit": 10 }
-
RAW_REQUESTS - 单位时间请求次数上限
{ "rateLimitType": "RAW_REQUESTS", "interval": "MINUTE", "intervalNum": 5, "limit": 5000 }
限制间隔 (interval):
- SECOND
- MINUTE
- DAY
GET /api/v3/ping
测试能否联通
权重: 1
参数: NONE
数据源: 缓存
响应:
{}
GET /api/v3/time
获取服务器时间
权重: 1
参数: NONE
数据源: 缓存
响应:
{
"serverTime": 1499827319559
}
GET /api/v3/exchangeInfo
获取此时的交易规范信息
权重: 10
参数:
有三种用法
用法 | 举例 |
---|---|
不需要交易对 | curl -X GET "https://api.binance.com/api/v3/exchangeInfo" |
单个交易对 | curl -X GET "https://api.binance.com/api/v3/exchangeInfo?symbol=BNBBTC" |
多个交易对 | curl -X GET "https://api.binance.com/api/v3/exchangeInfo?symbols=%5B%22BNBBTC%22,%22BTCUSDT%22%5D" or curl -g GET 'https://api.binance.com/api/v3/exchangeInfo?symbols=["BTCUSDT","BNBBTC"]' |
如果传入的交易对不存在, 接口会返回错误。
数据源: 缓存
响应:
{
"timezone": "UTC",
"serverTime": 1508631584636,
"rateLimits": [{
"rateLimitType": "REQUESTS_WEIGHT",
"interval": "MINUTE",
"intervalNum": 1,
"limit": 1200 //每分钟调用的所有接口权重之和不得超过1200
},
{
"rateLimitType": "ORDERS",
"interval": "SECOND",
"intervalNum": 1,
"limit": 10 //每秒钟所有订单/撤单次数不得超过10
},
{
"rateLimitType": "ORDERS",
"interval": "DAY",
"intervalNum": 1,
"limit": 100000 //每天订单/撤单不得超过10万
},
{
"rateLimitType": "RAW_REQUESTS",
"interval": "MINUTE",
"intervalNum": 5,
"limit": 5000 //每5分钟调用订单次数不得超过5000
}
],
"exchangeFilters": [],
"symbols": [{
"symbol": "ETHBTC",
"status": "TRADING",
"baseAsset": "ETH",
"baseAssetPrecision": 8,
"quoteAsset": "BTC",
"quotePrecision": 8,
"quoteAssetPrecision": 8,
"orderTypes": ["LIMIT", "MARKET"],
"icebergAllowed": false,
"allowTrailingStop": false,
"cancelReplaceAllowed": false,
"filters": [{
"filterType": "PRICE_FILTER",
"minPrice": "0.00000100",
"maxPrice": "100000.00000000",
"tickSize": "0.00000100"
}, {
"filterType": "LOT_SIZE",
"minQty": "0.00100000",
"maxQty": "100000.00000000",
"stepSize": "0.00100000"
}, {
"filterType": "MIN_NOTIONAL",
"minNotional": "0.00100000",
"applyToMarket": true,
"avgPriceMins": 5
}]
}]
}
GET /api/v3/depth
权重:
限制 | 权重 |
---|---|
1-100 | 1 |
101-500 | 5 |
501-1000 | 10 |
1001-5000 | 50 |
参数:
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
limit | INT | NO | 默认 100; 最大 5000. 可选值:[5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000] 如果 limit > 5000, 最多返回5000条数据. |
注意: limit=0 返回全部orderbook,但数据量会非常非常非常非常大!
数据源: 缓存
响应:
{
"lastUpdateId": 1027024,
"bids": [
[
"4.00000000", // 价位
"431.00000000", // 挂单量
[] // 请忽略.
]
],
"asks": [
[
"4.00000200",
"12.00000000",
[]
]
]
}
GET /api/v3/trades
获取近期成交
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
limit | INT | NO | Default 500; max 1000. |
数据源: 缓存
响应:
[
{
"id": 28457,
"price": "4.00000100",
"qty": "12.00000000",
"time": 1499865549590,
"isBuyerMaker": true,
"isBestMatch": true
}
]
GET /api/v3/historicalTrades
权重: 5
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
limit | INT | NO | Default 500; max 1000. |
fromId | LONG | NO | 从哪一条成交id开始返回. 缺省返回最近的成交记录 |
数据源: 数据库
响应:
[
{
"id": 28457,
"price": "4.00000100",
"qty": "12.00000000",
"time": 1499865549590,
"isBuyerMaker": true,
"isBestMatch": true
}
]
GET /api/v3/aggTrades
与trades的区别是,同一个taker在同一时间同一价格与多个maker的成交会被合并为一条记录
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
fromId | LONG | NO | 从包含fromID的成交开始返回结果 |
startTime | LONG | NO | 从该时刻之后的成交记录开始返回结果 |
endTime | LONG | NO | 返回该时刻为止的成交记录 |
limit | INT | NO | 默认 500; 最大 1000. |
- 如果同时发送startTime和endTime,间隔必须小于一小时
- 如果没有发送任何筛选参数(fromId, startTime,endTime),默认返回最近的成交记录
数据源: 数据库
响应:
[
{
"a": 26129, // 归集成交ID
"p": "0.01633102", // 成交价
"q": "4.70443515", // 成交量
"f": 27781, // 被归集的首个成交ID
"l": 27781, // 被归集的末个成交ID
"T": 1498793709153, // 成交时间
"m": true, // 是否为主动卖出单
"M": true // 是否为最优撮合单(可忽略,目前总为最优撮合)
}
]
GET /api/v3/klines
每根K线的开盘时间可视为唯一ID
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
interval | ENUM | YES | 详见枚举定义:K线间隔 |
startTime | LONG | NO | |
endTime | LONG | NO | |
limit | INT | NO | Default 500; max 1000. |
- 缺省返回最近的数据
数据源: 数据库
响应:
[
[
1499040000000, // 开盘时间
"0.01634790", // 开盘价
"0.80000000", // 最高价
"0.01575800", // 最低价
"0.01577100", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价)
"148976.11427815", // 成交量
1499644799999, // 收盘时间
"2434.19055334", // 成交额
308, // 成交笔数
"1756.87402397", // 主动买入成交量
"28.46694368", // 主动买入成交额
"17928899.62484339" // 请忽略该参数
]
]
GET /api/v3/avgPrice
权重: 1 参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES |
数据源: 缓存
响应:
{
"mins": 5,
"price": "9.35751834"
}
GET /api/v3/ticker/24hr
请注意,不携带symbol参数会返回全部交易对数据,不仅数据庞大,而且权重极高
权重:
参数 | 提供Symbol数量 | 权重 |
---|---|---|
symbol | 1 | 1 |
不提供symbol | 40 | |
symbols | 1-20 | 1 |
21-100 | 20 | |
>= 101 | 40 | |
不提供symbol | 40 |
参数:
名称 | 类型 | 是否强制要求 | 详情 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | NO | 参数 `symbol` 和 `symbols` 不可以一起使用 如果都不提供, 所有symbol的ticker数据都会返回. symbols参数可接受的格式: ["BTCUSDT","BNBUSDT"] 或 %5B%22BTCUSDT%22,%22BNBUSDT%22%5D |
symbols | STRING | NO |
数据源: 缓存
响应:
{
"symbol": "BNBBTC",
"priceChange": "-94.99999800",
"priceChangePercent": "-95.960",
"weightedAvgPrice": "0.29628482",
"prevClosePrice": "0.10002000",
"lastPrice": "4.00000200",
"lastQty": "200.00000000",
"bidPrice": "4.00000000",
"bidQty": "100.00000000",
"askPrice": "4.00000200",
"askQty": "100.00000000",
"openPrice": "99.00000000",
"highPrice": "100.00000000",
"lowPrice": "0.10000000",
"volume": "8913.30000000",
"quoteVolume": "15.30000000",
"openTime": 1499783499040,
"closeTime": 1499869899040,
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
OR
[
{
"symbol": "BNBBTC",
"priceChange": "-94.99999800",
"priceChangePercent": "-95.960",
"weightedAvgPrice": "0.29628482",
"prevClosePrice": "0.10002000",
"lastPrice": "4.00000200",
"lastQty": "200.00000000",
"bidPrice": "4.00000000",
"bidQty": "100.00000000",
"askPrice": "4.00000200",
"askQty": "100.00000000",
"openPrice": "99.00000000",
"highPrice": "100.00000000",
"lowPrice": "0.10000000",
"volume": "8913.30000000",
"quoteVolume": "15.30000000",
"openTime": 1499783499040,
"closeTime": 1499869899040,
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
]
GET /api/v3/ticker/price
返回最近价格
权重:
参数 | Symbols数量 | 权重 |
---|---|---|
symbol | 1 | 1 |
不提供symbol | 2 | |
symbols | 不限 | 2 |
参数:
参数名 | 类型 | 是否强制 | 详情 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | NO | 参数 `symbol` 和 `symbols` 不可以一起使用 如果都不提供, 所有symbol的价格数据都会返回. symbols参数可接受的格式: ["BTCUSDT","BNBUSDT"] 或 %5B%22BTCUSDT%22,%22BNBUSDT%22%5D |
symbols | STRING | NO |
- 不发送交易对参数,则会返回所有交易对信息
数据源: 缓存
响应:
{
"symbol": "LTCBTC",
"price": "4.00000200"
}
OR
[
{
"symbol": "LTCBTC",
"price": "4.00000200"
},
{
"symbol": "ETHBTC",
"price": "0.07946600"
}
]
GET /api/v3/ticker/bookTicker
返回当前最优的挂单(最高买单,最低卖单)
权重:
参数 | Symbols数量 | 权重 |
---|---|---|
symbol | 1 | 1 |
不提供symbol | 2 | |
symbols | 不限 | 2 |
参数:
参数名 | 类型 | 是否强制 | 详情 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | NO | 参数 `symbol` 和 `symbols` 不可以一起使用 如果都不提供, 所有symbol的bookTicker数据都会返回. symbols参数可接受的格式: ["BTCUSDT","BNBUSDT"] 或 %5B%22BTCUSDT%22,%22BNBUSDT%22%5D |
symbols | STRING | NO |
- 不发送交易对参数,则会返回所有交易对信息
数据源: 缓存
响应:
{
"symbol": "LTCBTC",
"bidPrice": "4.00000000",//最优买单价
"bidQty": "431.00000000",//挂单量
"askPrice": "4.00000200",//最优卖单价
"askQty": "9.00000000"//挂单量
}
OR
[
{
"symbol": "LTCBTC",
"bidPrice": "4.00000000",
"bidQty": "431.00000000",
"askPrice": "4.00000200",
"askQty": "9.00000000"
},
{
"symbol": "ETHBTC",
"bidPrice": "0.07946700",
"bidQty": "9.00000000",
"askPrice": "100000.00000000",
"askQty": "1000.00000000"
}
]
GET /api/v3/ticker
注意: 此接口和 GET /api/v3/ticker/24hr
有所不同.
此接口统计的时间范围比请求的windowSize
多不超过59999ms.
接口的 openTime
是某一分钟的起始,而结束是当前的时间. 所以实际的统计区间会比请求的时间窗口多不超过59999ms.
比如, 结束时间 closeTime
是 1641287867099 (January 04, 2022 09:17:47:099 UTC) , windowSize
为 1d
. 那么开始时间 openTime
则为 1641201420000 (January 3, 2022, 09:17:00 UTC)
权重(IP): 2/交易对.
如果symbols
请求的交易对超过50, 上限是100.
参数
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | 提供 symbol或者symbols 其中之一 symbols 可以传入的格式: ["BTCUSDT","BNBUSDT"] or %5B%22BTCUSDT%22,%22BNBUSDT%22%5D symbols 允许最多100个交易对 |
symbols | |||
windowSize | ENUM | NO | 默认为 1d windowSize 支持的值: 如果是分钟: 1m,2m....59m 如果是小时: 1h, 2h....23h 如果是天: 1d...7d 不可以组合使用, 比如1d2h |
数据源: 数据库
响应
使用参数 symbol
返回:
{
"symbol": "BNBBTC",
"priceChange": "-8.00000000", // 价格变化
"priceChangePercent": "-88.889", // 价格变化百分比
"weightedAvgPrice": "2.60427807",
"openPrice": "9.00000000",
"highPrice": "9.00000000",
"lowPrice": "1.00000000",
"lastPrice": "1.00000000",
"volume": "187.00000000",
"quoteVolume": "487.00000000",
"openTime": 1641859200000, // ticker的开始时间
"closeTime": 1642031999999, // ticker的结束时间
"firstId": 0, // 统计时间内的第一笔trade id
"lastId": 60,
"count": 61 // 统计时间内交易笔数
}
使用参数 symbols
返回:
[
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChange": "-154.13000000",
"priceChangePercent": "-0.740",
"weightedAvgPrice": "20677.46305250",
"openPrice": "20825.27000000",
"highPrice": "20972.46000000",
"lowPrice": "20327.92000000",
"lastPrice": "20671.14000000",
"volume": "72.65112300",
"quoteVolume": "1502240.91155513",
"openTime": 1655432400000,
"closeTime": 1655446835460,
"firstId": 11147809,
"lastId": 11149775,
"count": 1967
},
{
"symbol": "BNBBTC",
"priceChange": "0.00008530",
"priceChangePercent": "0.823",
"weightedAvgPrice": "0.01043129",
"openPrice": "0.01036170",
"highPrice": "0.01049850",
"lowPrice": "0.01033870",
"lastPrice": "0.01044700",
"volume": "166.67000000",
"quoteVolume": "1.73858301",
"openTime": 1655432400000,
"closeTime": 1655446835460,
"firstId": 2351674,
"lastId": 2352034,
"count": 361
}
]
POST /api/v3/order (HMAC SHA256)
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
side | ENUM | YES | 详见枚举定义:订单方向 |
type | ENUM | YES | 详见枚举定义:订单种类 |
timeInForce | ENUM | NO | 详见枚举定义:Time in force |
quantity | DECIMAL | NO | |
quoteOrderQty | DECIMAL | NO | |
price | DECIMAL | NO | |
newClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的orderid,如空缺系统会自动赋值 |
stopPrice | DECIMAL | NO | 仅 STOP_LOSS , STOP_LOSS_LIMIT , TAKE_PROFIT , TAKE_PROFIT_LIMIT 需要此参数 |
trailingDelta | LONG | NO | 用于 STOP_LOSS , STOP_LOSS_LIMIT , TAKE_PROFIT , 和 TAKE_PROFIT_LIMIT 类型的订单. |
icebergQty | DECIMAL | NO | 仅有限价单(包括条件限价单与限价做事单)可以使用该参数,含义为创建冰山订单并指定冰山订单的尺寸 |
newOrderRespType | ENUM | NO | 指定响应类型 ACK , RESULT , or FULL ; MARKET 与 LIMIT 订单默认为FULL , 其他默认为ACK . |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
根据 order type
的不同,某些参数强制要求,具体如下:
Type | 强制要求的参数 | 其他信息 |
---|---|---|
LIMIT |
timeInForce , quantity , price |
|
MARKET |
quantity |
市价买卖单可用quantity 参数来设置base asset 数量.例如:BTCUSDT 市价单,BTC 买卖数量取决于 quantity 参数. 市价买卖单可用 quoteOrderQty 参数来设置quote asset 数量. 正确的quantity 取决于市场的流动性与quoteOrderQty 例如: 市价 BUY BTCUSDT,单子会基于quoteOrderQty - USDT 的数量,购买 BTC.市价 SELL BTCUSDT,单子会卖出 BTC 来满足quoteOrderQty - USDT 的数量. |
STOP_LOSS |
quantity , stopPrice , trailingDelta |
条件满足后会下MARKET 单子. (例如:达到stopPrice 或trailingDelta 被启动) |
STOP_LOSS_LIMIT |
timeInForce , quantity , price , stopPrice , trailingDelta |
|
TAKE_PROFIT |
quantity , stopPrice , trailingDelta |
条件满足后会下MARKET 单子. (例如:达到stopPrice 或trailingDelta 被启动) |
TAKE_PROFIT_LIMIT |
timeInForce , quantity , price , stopPrice , trailingDelta |
|
LIMIT_MAKER |
quantity , price |
订单大部分情况下与普通的限价单没有区别,但是如果在当前价格会立即吃对手单并成交则下单会被拒绝。因此使用这个订单类型可以保证订单一定是挂单方,不会成为吃单方。 |
其他:
- 任何
LIMIT
或LIMIT_MAKER
只要填icebergQty
参数都可以下冰上订单。 - 冰山订单的
timeInForce
必须设置为GTC
。 STOP_LOSS
,STOP_LOSS_LIMIT
,TAKE_PROFIT_LIMIT
与TAKE_PROFIT
单子都能同时填上trailingDelta
与stopPrice
。- 填上
quoteOrderQty
的市价单不会触犯过滤器的LOT_SIZE
限制。订单的quantity
会尽量满足quoteOrderQty
的数量。
条件单的触发价格必须:
- 比下单时当前市价高:
STOP_LOSS
BUY
,TAKE_PROFIT
SELL
- 比下单时当前市价低:
STOP_LOSS
SELL
,TAKE_PROFIT
BUY
关于 newOrderRespType的三种选择
数据源: 撮合引擎
Response ACK: 返回速度最快,不包含成交信息,信息量最少
{
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 28,
"clientOrderId": "6gCrw2kRUAF9CvJDGP16IP",
"transactTime": 1507725176595
}
Response RESULT: 返回速度居中,返回吃单成交的少量信息
{
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 28,
"clientOrderId": "6gCrw2kRUAF9CvJDGP16IP",
"transactTime": 1507725176595,
"price": "1.00000000",
"origQty": "10.00000000",
"executedQty": "10.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "10.00000000",
"status": "FILLED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "MARKET",
"side": "SELL"
}
Response FULL: 返回速度最慢,返回吃单成交的详细信息
{
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 28,
"clientOrderId": "6gCrw2kRUAF9CvJDGP16IP",
"transactTime": 1507725176595,
"price": "1.00000000",
"origQty": "10.00000000",
"executedQty": "10.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "10.00000000",
"status": "FILLED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "MARKET",
"side": "SELL",
"fills": [
{
"price": "4000.00000000",
"qty": "1.00000000",
"commission": "4.00000000",
"commissionAsset": "USDT",
"tradeId": 56
},
{
"price": "3999.00000000",
"qty": "5.00000000",
"commission": "19.99500000",
"commissionAsset": "USDT",
"tradeId": 57
},
{
"price": "3998.00000000",
"qty": "2.00000000",
"commission": "7.99600000",
"commissionAsset": "USDT",
"tradeId": 58
},
{
"price": "3997.00000000",
"qty": "1.00000000",
"commission": "3.99700000",
"commissionAsset": "USDT",
"tradeId": 59
},
{
"price": "3995.00000000",
"qty": "1.00000000",
"commission": "3.99500000",
"commissionAsset": "USDT",
"tradeId": 60
}
]
}
POST /api/v3/order/test (HMAC SHA256)
用于测试订单请求,但不会提交到撮合引擎
权重: 1
参数:
参考 POST /api/v3/order
数据源: 缓存
响应:
{}
POST /api/v3/order/cancelReplace
撤消挂单并在同个交易对上重新下单。
在撤消订单和下单前会判断: 1) 过滤器参数, 以及 2) 目前下单数量。
即使请求中没有尝试发送新订单,比如(newOrderResult: NOT_ATTEMPTED
),下单的数量仍然会加1。
Weight(IP): 1
Parameters:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
side | ENUM | YES | |
type | ENUM | YES | |
cancelReplaceMode | ENUM | YES | 指定类型:STOP_ON_FAILURE - 如果撤消订单失败将不会继续重新下单。ALLOW_FAILURE - 不管撤消订单是否成功都会继续重新下单。 |
timeInForce | ENUM | NO | |
quantity | DECIMAL | NO | |
quoteOrderQty | DECIMAL | NO | |
price | DECIMAL | NO | |
cancelNewClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的id,如空缺系统会自动赋值 |
cancelOrigClientOrderId | STRING | NO | 必须提供cancelOrigClientOrderId 或者 cancelOrderId 。 如果两个参数都提供, cancelOrderId 会占优先。 |
cancelOrderId | LONG | NO | 必须提供cancelOrigClientOrderId 或者 cancelOrderId 。 如果两个参数都提供, cancelOrderId 会占优先。 |
newClientOrderId | STRING | NO | 用于辨识新订单。 |
stopPrice | DECIMAL | NO | |
trailingDelta | LONG | NO | |
icebergQty | DECIMAL | NO | |
newOrderRespType | ENUM | NO | 指定响应类型: 指定响应类型 ACK , RESULT , or FULL ; MARKET 与 LIMIT 订单默认为FULL , 其他默认为ACK . |
recvWindow | LONG | NO | 不能大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
如同 POST /api/v3/order
, 额外的强制参数取决于 type
。
响应格式根据消息的处理是成功、部分成功还是失败而有所不同。
数据来源: 撮合引擎
Response SUCCESS:
// 撤单和下单都成功
{
"cancelResult": "SUCCESS",
"newOrderResult": "SUCCESS",
"cancelResponse": {
"symbol": "BTCUSDT",
"origClientOrderId": "DnLo3vTAQcjha43lAZhZ0y",
"orderId": 9,
"orderListId": -1,
"clientOrderId": "osxN3JXAtJvKvCqGeMWMVR",
"price": "0.01000000",
"origQty": "0.000100",
"executedQty": "0.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
"status": "CANCELED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "SELL"
},
"newOrderResponse": {
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 10,
"orderListId": -1,
"clientOrderId": "wOceeeOzNORyLiQfw7jd8S",
"transactTime": 1652928801803,
"price": "0.02000000",
"origQty": "0.040000",
"executedQty": "0.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
"status": "NEW",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "BUY",
"fills": []
}
}
选择了STOP_ON_FAILURE, 撤单出现错误
{
"code": -2022,
"msg": "Order cancel-replace failed.",
"data": {
"cancelResult": "FAILURE",
"newOrderResult": "NOT_ATTEMPTED",
"cancelResponse": {
"code": -2011,
"msg": "Unknown order sent."
},
"newOrderResponse": null
}
}
响应:撤单成功,下单失败
{
"code": -2021,
"msg": "Order cancel-replace partially failed.",
"data": {
"cancelResult": "SUCCESS",
"newOrderResult": "FAILURE",
"cancelResponse": {
"symbol": "BTCUSDT",
"origClientOrderId": "86M8erehfExV8z2RC8Zo8k",
"orderId": 3,
"orderListId": -1,
"clientOrderId": "G1kLo6aDv2KGNTFcjfTSFq",
"price": "0.006123",
"origQty": "10000.000000",
"executedQty": "0.000000",
"cummulativeQuoteQty": "0.000000",
"status": "CANCELED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT_MAKER",
"side": "SELL"
},
"newOrderResponse": {
"code": -2010,
"msg": "Order would immediately match and take."
}
}
}
选择ALLOW_FAILURE, 撤单出现错误
{
"code": -2021,
"msg": "Order cancel-replace partially failed.",
"data": {
"cancelResult": "FAILURE",
"newOrderResult": "SUCCESS",
"cancelResponse": {
"code": -2011,
"msg": "Unknown order sent."
},
"newOrderResponse": {
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 11,
"orderListId": -1,
"clientOrderId": "pfojJMg6IMNDKuJqDxvoxN",
"transactTime": 1648540168818
}
}
}
响应:撤单和下单失败
{
"code": -2022,
"msg": "Order cancel-replace failed.",
"data": {
"cancelResult": "FAILURE",
"newOrderResult": "FAILURE",
"cancelResponse": {
"code": -2011,
"msg": "Unknown order sent."
},
"newOrderResponse": {
"code": -2010,
"msg": "Order would immediately match and take."
}
}
}
GET /api/v3/order (HMAC SHA256)
查询订单状态
权重: 2
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
orderId | LONG | NO | |
origClientOrderId | STRING | NO | |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
注意:
- 至少需要发送
orderId
与origClientOrderId
中的一个 - 某些订单中
cummulativeQuoteQty
<0,是由于这些订单是cummulativeQuoteQty功能上线之前的订单。
数据源: 数据库
响应:
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 1,
"clientOrderId": "myOrder1",
"price": "0.1",
"origQty": "1.0",
"executedQty": "0.0",
"cummulativeQuoteQty": "0.0",
"status": "NEW",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "BUY",
"stopPrice": "0.0",
"icebergQty": "0.0",
"time": 1499827319559,
"updateTime": 1499827319559,
"isWorking": true
}
DELETE /api/v3/order (HMAC SHA256)
权重: 1
Parameters:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
orderId | LONG | NO | |
origClientOrderId | STRING | NO | |
newClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的本次撤销操作的ID(注意不是被撤销的订单的自定义ID)。如无指定会自动赋值。 |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
orderId
与origClientOrderId
必须至少发送一个.- 如果两个参数一起发送,
orderId
优先被考虑.
数据源: 撮合引擎
响应:
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 28,
"origClientOrderId": "myOrder1",
"clientOrderId": "cancelMyOrder1",
"transactTime": 1507725176595,
"price": "1.00000000",
"origQty": "10.00000000",
"executedQty": "8.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "8.00000000",
"status": "CANCELED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "SELL"
}
DELETE /api/v3/openOrders
撤销单一交易对下所有挂单, 包括OCO的挂单。
权重(IP): 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
recvWindow | LONG | NO | 不能大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 撮合引擎
响应
{
"symbol": "LTCBTC", // 交易对
"orderId": 1, // 系统的订单ID
"orderListId": -1, // OCO订单的ID,不然就是-1
"clientOrderId": "myOrder1", // 客户自己设置的ID
"price": "0.1", // 订单价格
"origQty": "1.0", // 用户设置的原始订单数量
"executedQty": "0.0", // 交易的订单数量
"cummulativeQuoteQty": "0.0", // 累计交易的金额
"status": "NEW", // 订单状态
"timeInForce": "GTC", // 订单的时效方式
"type": "LIMIT", // 订单类型, 比如市价单,现价单等
"side": "BUY", // 订单方向,买还是卖
"stopPrice": "0.0", // 止损价格
"icebergQty": "0.0", // 冰山数量
"time": 1499827319559, // 订单时间
"updateTime": 1499827319559, // 最后更新时间
"isWorking": true, // 订单是否出现在orderbook中
"origQuoteOrderQty": "0.000000" // 原始的交易金额
}
GET /api/v3/openOrders (HMAC SHA256)
请小心使用不带symbol参数的调用
权重: 带symbol 3 不带40
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | NO | |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
- 不带symbol参数,会返回所有交易对的挂单
数据源: 数据库
响应:
[
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 1,
"clientOrderId": "myOrder1",
"price": "0.1",
"origQty": "1.0",
"executedQty": "0.0",
"cummulativeQuoteQty": "0.0",
"status": "NEW",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "BUY",
"stopPrice": "0.0",
"icebergQty": "0.0",
"time": 1499827319559,
"updateTime": 1499827319559,
"isWorking": true
}
]
GET /api/v3/allOrders (HMAC SHA256)
权重: 10
Parameters:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
orderId | LONG | NO | 只返回此orderID之后的订单,缺省返回最近的订单 |
startTime | LONG | NO | |
endTime | LONG | NO | |
limit | INT | NO | Default 500; max 1000. |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
注意:
- 如设置
orderId
, 订单量将 >=orderId
。否则将返回最新订单。 - 一些历史订单
cummulativeQuoteQty
< 0, 是指数据此时不存在。 - 如果设置
startTime
和endTime
,orderId
就不需要设置。
数据源: 数据库
响应:
[
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 1,
"clientOrderId": "myOrder1",
"price": "0.1",
"origQty": "1.0",
"executedQty": "0.0",
"cummulativeQuoteQty": "0.0",
"status": "NEW",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT",
"side": "BUY",
"stopPrice": "0.0",
"icebergQty": "0.0",
"time": 1499827319559,
"updateTime": 1499827319559,
"isWorking": true
}
]
POST /api/v3/order/oco (HMAC SHA256)
权重(UID): 2 权重(IP): 1
参数:
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
listClientOrderId | STRING | NO | 整个orderList的唯一ID |
side | ENUM | YES | 详见枚举定义:订单方向 |
quantity | DECIMAL | YES | |
limitClientOrderId | STRING | NO | 限价单的唯一ID |
price | DECIMAL | YES | |
limitIcebergQty | DECIMAL | NO | |
trailingDelta | LONG | NO | |
stopClientOrderId | STRING | NO | 止损/止损限价单的唯一ID |
stopPrice | DECIMAL | YES | |
stopLimitPrice | DECIMAL | NO | 如果提供,须配合提交stopLimitTimeInForce |
stopIcebergQty | DECIMAL | NO | |
stopLimitTimeInForce | ENUM | NO | 有效值 GTC /FOK /IOC |
newOrderRespType | ENUM | NO | 详见枚举定义:订单返回类型 |
recvWindow | LONG | NO | 不能大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
其他信息:
- 价格限制:
SELL
: 限价 > 最新成交价 >触发价BUY
: 限价 < 最新成交价 < 触发价
- 数量限制:
- 两个 legs 必须具有同样的数量。
ICEBERG
数量不必相同
- 下单rate
- 一个
OCO
订单被算成2个普通订单.
- 一个
数据源: 撮合引擎
DELETE /api/v3/orderList (HMAC SHA256)
取消整个订单列表。
权重(IP): 1
参数
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
orderListId | LONG | NO | orderListId 或 listClientOrderId 必须被提供 |
listClientOrderId | STRING | NO | orderListId 或 listClientOrderId 必须被提供 |
newClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的本次撤销操作的ID(注意不是被撤销的订单的自定义ID)。如无指定会自动赋值。 |
recvWindow | LONG | NO | 不能大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
其他注意点:
- 取消单个 leg 将取消整个 OCO 订单.
- 如果
orderListId
和listClientOrderId
一起发送,orderListId
优先被考虑.
数据源: 撮合引擎
响应
{
"orderListId": 0,
"contingencyType": "OCO",
"listStatusType": "ALL_DONE",
"listOrderStatus": "ALL_DONE",
"listClientOrderId": "C3wyj4WVEktd7u9aVBRXcN",
"transactionTime": 1574040868128,
"symbol": "LTCBTC",
"orders": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 2,
"clientOrderId": "pO9ufTiFGg3nw2fOdgeOXa"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 3,
"clientOrderId": "TXOvglzXuaubXAaENpaRCB"
}
],
"orderReports": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"origClientOrderId": "pO9ufTiFGg3nw2fOdgeOXa",
"orderId": 2,
"orderListId": 0,
"clientOrderId": "unfWT8ig8i0uj6lPuYLez6",
"price": "1.00000000",
"origQty": "10.00000000",
"executedQty": "0.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
"status": "CANCELED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "STOP_LOSS_LIMIT",
"side": "SELL",
"stopPrice": "1.00000000"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"origClientOrderId": "TXOvglzXuaubXAaENpaRCB",
"orderId": 3,
"orderListId": 0,
"clientOrderId": "unfWT8ig8i0uj6lPuYLez6",
"price": "3.00000000",
"origQty": "10.00000000",
"executedQty": "0.00000000",
"cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
"status": "CANCELED",
"timeInForce": "GTC",
"type": "LIMIT_MAKER",
"side": "SELL"
}
]
}
GET /api/v3/orderList (HMAC SHA256)
根据提供的可选参数检索特定的OCO。
权重(IP): 2
参数:
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
orderListId | LONG | NO | orderListId 或 origClientOrderId 必须提供一个。 |
origClientOrderId | STRING | NO | orderListId 或 origClientOrderId 必须提供一个。 |
recvWindow | LONG | NO | 赋值不得大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 数据库
响应
{
"orderListId": 27,
"contingencyType": "OCO",
"listStatusType": "EXEC_STARTED",
"listOrderStatus": "EXECUTING",
"listClientOrderId": "h2USkA5YQpaXHPIrkd96xE",
"transactionTime": 1565245656253,
"symbol": "LTCBTC",
"orders": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 4,
"clientOrderId": "qD1gy3kc3Gx0rihm9Y3xwS"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 5,
"clientOrderId": "ARzZ9I00CPM8i3NhmU9Ega"
}
]
}
GET /api/v3/allOrderList (HMAC SHA256)
根据提供的可选参数检索所有的OCO。
权重(IP): 10
参数
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
fromId | LONG | NO | 提供该项后, startTime 和 endTime 都不可提供 |
startTime | LONG | NO | |
endTime | LONG | NO | |
limit | INT | NO | 默认值: 500; 最大值: 1000 |
recvWindow | LONG | NO | 赋值不能超过 60000 |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 数据库
响应
[
{
"orderListId": 29,
"contingencyType": "OCO",
"listStatusType": "EXEC_STARTED",
"listOrderStatus": "EXECUTING",
"listClientOrderId": "amEEAXryFzFwYF1FeRpUoZ",
"transactionTime": 1565245913483,
"symbol": "LTCBTC",
"orders": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 4,
"clientOrderId": "oD7aesZqjEGlZrbtRpy5zB"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 5,
"clientOrderId": "Jr1h6xirOxgeJOUuYQS7V3"
}
]
},
{
"orderListId": 28,
"contingencyType": "OCO",
"listStatusType": "EXEC_STARTED",
"listOrderStatus": "EXECUTING",
"listClientOrderId": "hG7hFNxJV6cZy3Ze4AUT4d",
"transactionTime": 1565245913407,
"symbol": "LTCBTC",
"orders": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 2,
"clientOrderId": "j6lFOfbmFMRjTYA7rRJ0LP"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 3,
"clientOrderId": "z0KCjOdditiLS5ekAFtK81"
}
]
}
]
GET /api/v3/openOrderList (HMAC SHA256)
权重(IP): 3
参数
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
recvWindow | LONG | NO | 赋值不能大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 数据库
响应
[
{
"orderListId": 31,
"contingencyType": "OCO",
"listStatusType": "EXEC_STARTED",
"listOrderStatus": "EXECUTING",
"listClientOrderId": "wuB13fmulKj3YjdqWEcsnp",
"transactionTime": 1565246080644,
"symbol": "LTCBTC",
"orders": [
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 4,
"clientOrderId": "r3EH2N76dHfLoSZWIUw1bT"
},
{
"symbol": "LTCBTC",
"orderId": 5,
"clientOrderId": "Cv1SnyPD3qhqpbjpYEHbd2"
}
]
}
]
GET /api/v3/account (HMAC SHA256)
权重: 10
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 缓存 => 数据库
响应:
{
"makerCommission": 15,
"takerCommission": 15,
"buyerCommission": 0,
"sellerCommission": 0,
"canTrade": true,
"canWithdraw": true,
"canDeposit": true,
"updateTime": 123456789,
"balances": [
{
"asset": "BTC",
"free": "4723846.89208129",
"locked": "0.00000000"
},
{
"asset": "LTC",
"free": "4763368.68006011",
"locked": "0.00000000"
}
]
}
GET /api/v3/myTrades (HMAC SHA256)
获取某交易对的成交历史
权重: 10
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
symbol | STRING | YES | |
orderId | LONG | NO | 必须要和参数symbol 一起使用. |
startTime | LONG | NO | |
endTime | LONG | NO | |
fromId | LONG | NO | 返回该fromId之后的成交,缺省返回最近的成交 |
limit | INT | NO | Default 500; max 1000. |
recvWindow | LONG | NO | |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 数据库
响应:
[
{
"symbol": "BNBBTC",
"id": 28457,
"orderId": 100234,
"price": "4.00000100",
"qty": "12.00000000",
"commission": "10.10000000",
"commissionAsset": "BNB",
"time": 1499865549590,
"isBuyer": true,
"isMaker": false,
"isBestMatch": true
}
]
GET /api/v3/rateLimit/order
获取用户在当前时间区间内的下单总数。
权重(IP): 20
参数:
名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
recvWindow | LONG | NO | 赋值不得大于 60000 |
timestamp | LONG | YES |
数据源: 缓存
响应
[
{
"rateLimitType": "ORDERS",
"interval": "SECOND",
"intervalNum": 10,
"limit": 10000,
"count": 0
},
{
"rateLimitType": "ORDERS",
"interval": "DAY",
"intervalNum": 1,
"limit": 20000,
"count": 0
}
]
此处仅列出如何得到数据流名称及如何维持有效期的接口,具体订阅方式参考另一篇websocket接口文档
POST /api/v3/userDataStream
从创建起60分钟有效
权重: 1
Parameters: NONE
数据源: 缓存
响应:
{
"listenKey": "pqia91ma19a5s61cv6a81va65sdf19v8a65a1a5s61cv6a81va65sdf19v8a65a1" //用于订阅的数据流名
}
PUT /api/v3/userDataStream
延长用户数据流有效期到60分钟之后。 建议每30分钟调用一次
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
listenKey | STRING | YES |
数据源: 缓存
响应:
{}
DELETE /api/v3/userDataStream
关闭用户数据流。
权重: 1
参数:
Name | Type | Mandatory | Description |
---|---|---|---|
listenKey | STRING | YES |
数据源: 缓存
响应:
{}
过滤器,即Filter,定义了一系列交易规则。
共有两类,分别是针对交易对的过滤器symbol filters
,和针对整个交易所的过滤器exchange filters
价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性
minPrice
定义了price
/stopPrice
允许的最小值;minPrice
== 0 的时候则失效。maxPrice
定义了price
/stopPrice
允许的最大值;maxPrice
== 0 的时候则失效。tickSize
定义了price
/stopPrice
的步进间隔;tickSize
== 0 的时候则失效。
以上每一项均可为0,为0时代表这一项不再做限制。
逻辑伪代码如下:
price
>=minPrice
price
<=maxPrice
price
%tickSize
== 0
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "PRICE_FILTER",
"minPrice": "0.00000100",
"maxPrice": "100000.00000000",
"tickSize": "0.00000100"
}
可以理解为一个瞬时的涨跌停限制,不允许价格瞬间剧烈浮动。
avgPriceMins
指用过去几分钟的平均价格来计算价格基准. 0 表示用最新成交价格作为价格计准。
逻辑伪代码如下:
price
<=weightedAveragePrice
*multiplierUp
price
>=weightedAveragePrice
*multiplierDown
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "PERCENT_PRICE",
"multiplierUp": "1.3000",
"multiplierDown": "0.7000",
"avgPriceMins": 5
}
PERCENT_PRICE_BY_SIDE
过滤器定义了基于交易对lastPrice的合法价格范围. 取决于BUY
或者SELL
, 价格范围可能有所不同.
买向订单需要满足:
Order price
<=bidMultiplierUp
*lastPrice
Order price
>=bidMultiplierDown
*lastPrice
卖向订单需要满足:
Order Price
<=askMultiplierUp
*lastPrice
Order Price
>=askMultiplierDown
*lastPrice
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "PERCENT_PRICE_BY_SIDE",
"bidMultiplierUp": "1.2",
"bidMultiplierDown": "0.2",
"askMultiplierUp": "5",
"askMultiplierDown": "0.8",
"avgPriceMins": 1
}
lots是拍卖术语,这个过滤器对订单中的quantity
也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分:
minQty
表示quantity
/icebergQty
允许的最小值.maxQty
表示quantity
/icebergQty
允许的最大值stepSize
表示quantity
/icebergQty
允许的步进值。
逻辑伪代码如下:
quantity
>=minQty
quantity
<=maxQty
- (
quantity
-minQty
) %stepSize
== 0
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "LOT_SIZE",
"minQty": "0.00100000",
"maxQty": "100000.00000000",
"stepSize": "0.00100000"
}
MIN_NOTIONAL过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。
订单的名义价值是价格
*数量
。
如果是高级订单(比如止盈止损订单STOP_LOSS_LIMIT
),名义价值会按照stopPrice
* quantity
来计算。
如果是冰山订单,名义价值会按照price
* icebergQty
来计算。
applyToMarket
确定 MIN_NOTIONAL
过滤器是否也将应用于MARKET
订单。
由于MARKET
订单没有价格,因此会在最后avgPriceMins
分钟内使用平均价格。
avgPriceMins
是计算平均价格的分钟数。 0表示使用最后的价格。
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MIN_NOTIONAL",
"minNotional": "0.00100000",
"applyToMarket": true,
"avgPriceMins": 5
}
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "NOTIONAL",
"minNotional": "10.00000000",
"applyMinToMarket": false,
"maxNotional": "10000.00000000",
"applyMaxToMarket": false,
"avgPriceMins": 5
}
名义价值过滤器(NOTIONAL
)定义了订单在一个交易对上可以下单的名义价值区间.
applyMinToMarket
定义了 minNotional
是否适用于市价单(MARKET
)
applyMaxToMarket
定义了 maxNotional
是否适用于市价单(MARKET
).
要通过此过滤器, 订单的名义价值 (单价 x 数量, price * quantity
) 需要满足如下条件:
price * quantity
<=maxNotional
price * quantity
>=minNotional
对于市价单(MARKET
), 用于计算的价格采用的是在 avgPriceMins
定义的时间之内的平均价.
如果 avgPriceMins
为 0, 则采用最新的价格.
ICEBERG_PARTS
代表冰山订单最多可以拆分成多少个小订单。
计算方法为 向上取整(qty / icebergQty)
.
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "ICEBERG_PARTS",
"limit": 10
}
MARKET_LOT_SIZE
过滤器为交易对上的MARKET
订单定义了数量
(即拍卖中的"手数")规则。 共有3部分:
minQty
定义了允许的最小quantity
。maxQty
定义了允许的最大数量。stepSize
定义了可以增加/减少数量的间隔。
为了通过market lot size
,quantity
必须满足以下条件:
quantity
>=minQty
quantity
<=maxQty
- (
quantity
-minQty
) %stepSize
== 0
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
"minQty": "0.00100000",
"maxQty": "100000.00000000",
"stepSize": "0.00100000"
}
定义了某个交易对最多允许的挂单数量(不包括已关闭的订单) 普通订单与条件订单均计算在内
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
"maxNumOrders": 25
}
MAX_NUM_ALGO_ORDERS
过滤器定义允许账户在交易对上开设的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS
,STOP_LOSS_LIMIT
,TAKE_PROFIT
和TAKE_PROFIT_LIMIT
止盈止损单。
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
"maxNumAlgoOrders": 5
}
MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS
过滤器定义了允许在交易对上开设账户的ICEBERG
订单的最大数量。
ICEBERG
订单是icebergQty大于0的任何订单。
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
"maxNumIcebergOrders": 5
}
这个过滤器定义账户允许的基于base asset
的最大仓位。一个用户的仓位可以定义为如下资产的总和:
base asset
的可用余额base asset
的锁定余额- 所有处于open的买单的数量总和
如果用户的仓位大于最大的允许仓位,买单会被拒绝。
如果一个订单的数量(quantity
) 可能导致持有仓位溢出, 会触发过滤器 MAX_POSITION
.
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MAX_POSITION",
"maxPosition": "10.00000000"
}
此过滤器定义了参数trailingDelta
的最大和最小值.
下追踪止损订单, 需要满足条件:
对于 STOP_LOSS BUY
, STOP_LOSS_LIMIT_BUY
, TAKE_PROFIT SELL
和 TAKE_PROFIT_LIMIT SELL
订单:
trailingDelta
>=minTrailingAboveDelta
trailingDelta
<=maxTrailingAboveDelta
对于 STOP_LOSS SELL
, STOP_LOSS_LIMIT SELL
, TAKE_PROFIT BUY
, 和 TAKE_PROFIT_LIMIT BUY
订单:
trailingDelta
>=minTrailingBelowDelta
trailingDelta
<=maxTrailingBelowDelta
/exchangeInfo format:
{
"filterType": "TRAILING_DELTA",
"minTrailingAboveDelta": 10,
"maxTrailingAboveDelta": 2000,
"minTrailingBelowDelta": 10,
"maxTrailingBelowDelta": 2000
}
EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS
过滤器定义了允许在交易对上开设账户的最大订单数。
请注意,此过滤器同时计算"algo"订单和常规订单。
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS",
"maxNumOrders": 1000
}
EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS
过滤器定义了允许在交易上开设账户的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS
,STOP_LOSS_LIMIT
,TAKE_PROFIT
和TAKE_PROFIT_LIMIT
订单。
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
"maxNumAlgoOrders": 200
}
此过滤器定义了允许账号持有的最大冰山订单数量.
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
"maxNumIcebergOrders": 10000
}