From c70b2c1bce8f5676ffabd43f9bd130957115ccf5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Onur Cinar <onur.cinar@gmail.com>
Date: Sun, 21 Jul 2024 09:28:30 -0700
Subject: [PATCH 1/4] Aroon stratey to return nonnormalized actions.

---
 strategy/trend/aroon_strategy.go           |   2 -
 strategy/trend/testdata/aroon_strategy.csv | 388 ++++++++++-----------
 2 files changed, 194 insertions(+), 196 deletions(-)

diff --git a/strategy/trend/aroon_strategy.go b/strategy/trend/aroon_strategy.go
index f8b6692..e8ffeda 100644
--- a/strategy/trend/aroon_strategy.go
+++ b/strategy/trend/aroon_strategy.go
@@ -59,8 +59,6 @@ func (a *AroonStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// Aroon starts only after the a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, a.Aroon.Period-1, strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/testdata/aroon_strategy.csv b/strategy/trend/testdata/aroon_strategy.csv
index 8ba71eb..de8348d 100644
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From 8db9a0f0adb0bed89bf687852e81290da99a53a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Onur Cinar <onur.cinar@gmail.com>
Date: Sun, 21 Jul 2024 13:44:36 -0700
Subject: [PATCH 2/4] Strategies to return nonnormalized actions.

---
 strategy/and_strategy.go                      |   2 +-
 strategy/compound/macd_rsi_strategy.go        |   2 -
 .../compound/testdata/macd_rsi_strategy.csv   | 332 ++++++------
 strategy/majority_strategy.go                 |   2 +-
 .../momentum/awesome_oscillator_strategy.go   |   2 -
 strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go  |   1 -
 .../testdata/awesome_oscillator_strategy.csv  | 414 +++++++-------
 .../testdata/stochastic_rsi_strategy.csv      | 374 ++++++-------
 strategy/or_strategy.go                       |   2 +-
 strategy/split_strategy.go                    |   2 +-
 strategy/testdata/and.csv                     | 504 +++++++++---------
 strategy/testdata/majority.csv                | 504 +++++++++---------
 strategy/testdata/or.csv                      | 504 +++++++++---------
 strategy/testdata/split.csv                   |  34 +-
 strategy/trend/bop_strategy.go                |   4 +-
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 strategy/trend/golden_cross_strategy.go       |   3 -
 strategy/trend/kama_strategy.go               |   2 -
 strategy/trend/kdj_strategy.go                |   2 -
 strategy/trend/macd_strategy.go               |   2 -
 strategy/trend/testdata/bop_strategy.csv      | 256 ++++-----
 strategy/trend/testdata/cci_strategy.csv      |  90 ++--
 strategy/trend/testdata/dema_strategy.csv     | 354 ++++++------
 .../trend/testdata/golden_cross_strategy.csv  | 438 +++++++--------
 strategy/trend/testdata/kama_strategy.csv     | 422 +++++++--------
 strategy/trend/testdata/kdj_strategy.csv      | 350 ++++++------
 strategy/trend/testdata/macd_strategy.csv     | 148 ++---
 strategy/trend/testdata/trima_strategy.csv    | 398 +++++++-------
 ...iple_moving_average_crossover_strategy.csv | 350 ++++++------
 strategy/trend/testdata/trix_strategy.csv     | 406 +++++++-------
 strategy/trend/testdata/tsi_strategy.csv      | 264 ++++-----
 strategy/trend/testdata/vwma_strategy.csv     | 396 +++++++-------
 strategy/trend/trima_strategy.go              |   2 -
 ...riple_moving_average_crossover_strategy.go |   3 -
 strategy/trend/trix_strategy.go               |   4 +-
 strategy/trend/tsi_strategy.go                |   1 -
 strategy/trend/vwma_strategy.go               |   2 -
 .../volatility/bollinger_bands_strategy.go    |   2 -
 strategy/volatility/super_trend_strategy.go   |   2 -
 .../testdata/bollinger_bands_strategy.csv     |  26 +-
 .../testdata/super_trend_strategy.csv         | 328 ++++++------
 42 files changed, 3454 insertions(+), 3484 deletions(-)

diff --git a/strategy/and_strategy.go b/strategy/and_strategy.go
index aa0b7df..133ee5f 100644
--- a/strategy/and_strategy.go
+++ b/strategy/and_strategy.go
@@ -64,7 +64,7 @@ func (a *AndStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan Action {
 		}
 	}()
 
-	return NormalizeActions(result)
+	return result
 }
 
 // Report processes the provided asset snapshots and generates a report annotated with the recommended actions.
diff --git a/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go b/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go
index 4ea9de4..7f90e58 100644
--- a/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go
+++ b/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go
@@ -77,8 +77,6 @@ func (m *MacdRsiStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strat
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	return actions
 }
 
diff --git a/strategy/compound/testdata/macd_rsi_strategy.csv b/strategy/compound/testdata/macd_rsi_strategy.csv
index dcedd8e..2b47280 100644
--- a/strategy/compound/testdata/macd_rsi_strategy.csv
+++ b/strategy/compound/testdata/macd_rsi_strategy.csv
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index fdd9a3e..b583acf 100644
--- a/strategy/majority_strategy.go
+++ b/strategy/majority_strategy.go
@@ -63,7 +63,7 @@ func (a *MajorityStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan Acti
 		}
 	}()
 
-	return NormalizeActions(result)
+	return result
 }
 
 // Report processes the provided asset snapshots and generates a report annotated with the recommended actions.
diff --git a/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go b/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go
index 30614e9..14c2563 100644
--- a/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go
+++ b/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go
@@ -55,8 +55,6 @@ func (a *AwesomeOscillatorStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-
 	// Awesome Oscillator starts only after the idle period.
 	actions = helper.Shift(actions, a.AwesomeOscillator.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	return actions
 }
 
diff --git a/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go b/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go
index 940df65..82119d8 100644
--- a/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go
+++ b/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go
@@ -75,7 +75,6 @@ func (s *StochasticRsiStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan
 
 	// Stochastic RSI starts only after the idle period.
 	actions = helper.Shift(actions, s.StochasticRsi.IdlePeriod(), strategy.Hold)
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
 
 	return actions
 }
diff --git a/strategy/momentum/testdata/awesome_oscillator_strategy.csv b/strategy/momentum/testdata/awesome_oscillator_strategy.csv
index b1b0da0..96e1a18 100644
--- a/strategy/momentum/testdata/awesome_oscillator_strategy.csv
+++ b/strategy/momentum/testdata/awesome_oscillator_strategy.csv
@@ -33,220 +33,220 @@ Action
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index 0334df9..cbe9351 100644
--- a/strategy/momentum/testdata/stochastic_rsi_strategy.csv
+++ b/strategy/momentum/testdata/stochastic_rsi_strategy.csv
@@ -26,227 +26,227 @@ Action
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index 52ccd64..e1ff8c5 100644
--- a/strategy/or_strategy.go
+++ b/strategy/or_strategy.go
@@ -59,7 +59,7 @@ func (a *OrStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan Action {
 		}
 	}()
 
-	return NormalizeActions(result)
+	return result
 }
 
 // Report processes the provided asset snapshots and generates a report annotated with the recommended actions.
diff --git a/strategy/split_strategy.go b/strategy/split_strategy.go
index 8ba0091..d7e5c20 100644
--- a/strategy/split_strategy.go
+++ b/strategy/split_strategy.go
@@ -68,7 +68,7 @@ func (s *SplitStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan Action
 		}
 	}()
 
-	return NormalizeActions(result)
+	return result
 }
 
 // Report processes the provided asset snapshots and generates a report annotated with the recommended actions.
diff --git a/strategy/testdata/and.csv b/strategy/testdata/and.csv
index 229092d..4787fc5 100644
--- a/strategy/testdata/and.csv
+++ b/strategy/testdata/and.csv
@@ -1,252 +1,252 @@
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index 229092d..1a674b4 100644
--- a/strategy/testdata/or.csv
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@@ -1,252 +1,252 @@
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--- a/strategy/trend/bop_strategy.go
+++ b/strategy/trend/bop_strategy.go
@@ -47,7 +47,7 @@ func (b *BopStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action {
 
 	bops := b.Bop.Compute(openings, highs, lows, closings)
 
-	return strategy.NormalizeActions(helper.Map(bops, func(bop float64) strategy.Action {
+	return helper.Map(bops, func(bop float64) strategy.Action {
 		if bop > 0 {
 			return strategy.Buy
 		}
@@ -57,7 +57,7 @@ func (b *BopStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action {
 		}
 
 		return strategy.Hold
-	}))
+	})
 }
 
 // Report processes the provided asset snapshots and generates a
diff --git a/strategy/trend/cci_strategy.go b/strategy/trend/cci_strategy.go
index 1f50993..93344d4 100644
--- a/strategy/trend/cci_strategy.go
+++ b/strategy/trend/cci_strategy.go
@@ -54,8 +54,6 @@ func (t *CciStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action {
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// CCI starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, t.Cci.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/dema_strategy.go b/strategy/trend/dema_strategy.go
index b1bf984..32e1a87 100644
--- a/strategy/trend/dema_strategy.go
+++ b/strategy/trend/dema_strategy.go
@@ -81,8 +81,6 @@ func (d *DemaStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// DEMA starts only after the a full periods for each EMA used.
 	actions = helper.Skip(actions, d.Dema2.IdlePeriod())
 	actions = helper.Shift(actions, d.Dema2.IdlePeriod(), strategy.Hold)
diff --git a/strategy/trend/golden_cross_strategy.go b/strategy/trend/golden_cross_strategy.go
index 5d56d4e..11cb5db 100644
--- a/strategy/trend/golden_cross_strategy.go
+++ b/strategy/trend/golden_cross_strategy.go
@@ -72,9 +72,6 @@ func (t *GoldenCrossStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	// Normalize actions
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// Generate a Hold signal during the idle period.
 	actions = helper.Shift(actions, t.SlowEma.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/kama_strategy.go b/strategy/trend/kama_strategy.go
index f7ad66c..86349d3 100644
--- a/strategy/trend/kama_strategy.go
+++ b/strategy/trend/kama_strategy.go
@@ -67,8 +67,6 @@ func (k *KamaStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy
 	// KAMA starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, k.Kama.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	return actions
 }
 
diff --git a/strategy/trend/kdj_strategy.go b/strategy/trend/kdj_strategy.go
index 4deb209..c94e922 100644
--- a/strategy/trend/kdj_strategy.go
+++ b/strategy/trend/kdj_strategy.go
@@ -61,8 +61,6 @@ func (kdj *KdjStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// KDJ starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, kdj.Kdj.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/macd_strategy.go b/strategy/trend/macd_strategy.go
index 34daabd..b2fa85e 100644
--- a/strategy/trend/macd_strategy.go
+++ b/strategy/trend/macd_strategy.go
@@ -78,8 +78,6 @@ func (m *MacdStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy
 	// MACD starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, m.Macd.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	return actions
 }
 
diff --git a/strategy/trend/testdata/bop_strategy.csv b/strategy/trend/testdata/bop_strategy.csv
index ca70a45..0dfdd93 100644
--- a/strategy/trend/testdata/bop_strategy.csv
+++ b/strategy/trend/testdata/bop_strategy.csv
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index 5d758c4..1bbb28a 100644
--- a/strategy/trend/testdata/cci_strategy.csv
+++ b/strategy/trend/testdata/cci_strategy.csv
@@ -53,18 +53,18 @@ Action
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diff --git a/strategy/trend/trima_strategy.go b/strategy/trend/trima_strategy.go
index 1fa87e7..59b1ee7 100644
--- a/strategy/trend/trima_strategy.go
+++ b/strategy/trend/trima_strategy.go
@@ -73,8 +73,6 @@ func (t *TrimaStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// TRIMA starts only after the a full periods for each EMA used.
 	actions = helper.Shift(actions, t.Long.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go b/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go
index c05c9bd..da0aaed 100644
--- a/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go
+++ b/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go
@@ -81,9 +81,6 @@ func (t *TripleMovingAverageCrossoverStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot)
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	// Normalize actions
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// Generate a Hold signal during the idle period.
 	actions = helper.Shift(actions, t.SlowEma.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/trend/trix_strategy.go b/strategy/trend/trix_strategy.go
index 5df1ea2..bcc6566 100644
--- a/strategy/trend/trix_strategy.go
+++ b/strategy/trend/trix_strategy.go
@@ -39,7 +39,7 @@ func (t *TrixStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy
 
 	trixs := t.Trix.Compute(closings)
 
-	actions := strategy.NormalizeActions(helper.Map(trixs, func(trix float64) strategy.Action {
+	actions := helper.Map(trixs, func(trix float64) strategy.Action {
 		if trix > 0 {
 			return strategy.Buy
 		}
@@ -49,7 +49,7 @@ func (t *TrixStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy
 		}
 
 		return strategy.Hold
-	}))
+	})
 
 	// TRIX starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, t.Trix.IdlePeriod(), strategy.Hold)
diff --git a/strategy/trend/tsi_strategy.go b/strategy/trend/tsi_strategy.go
index 202d08d..8e6b773 100644
--- a/strategy/trend/tsi_strategy.go
+++ b/strategy/trend/tsi_strategy.go
@@ -87,7 +87,6 @@ func (t *TsiStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.
 
 	// TSI and signal line start only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, t.IdlePeriod(), strategy.Hold)
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
 
 	return actions
 }
diff --git a/strategy/trend/vwma_strategy.go b/strategy/trend/vwma_strategy.go
index 9ae556d..d2b5377 100644
--- a/strategy/trend/vwma_strategy.go
+++ b/strategy/trend/vwma_strategy.go
@@ -63,8 +63,6 @@ func (v *VwmaStrategy) Compute(c <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.Action
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// VWMA starts only after the a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, v.Vwma.Period-1, strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go b/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go
index a471757..4ffaa0a 100644
--- a/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go
+++ b/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go
@@ -57,8 +57,6 @@ func (b *BollingerBandsStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-cha
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// Bollinger Bands starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, b.BollingerBands.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/volatility/super_trend_strategy.go b/strategy/volatility/super_trend_strategy.go
index 37cee48..198fcf9 100644
--- a/strategy/volatility/super_trend_strategy.go
+++ b/strategy/volatility/super_trend_strategy.go
@@ -65,8 +65,6 @@ func (s *SuperTrendStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan st
 		return strategy.Hold
 	})
 
-	actions = strategy.NormalizeActions(actions)
-
 	// Super Trend starts only after a full period.
 	actions = helper.Shift(actions, s.SuperTrend.IdlePeriod(), strategy.Hold)
 
diff --git a/strategy/volatility/testdata/bollinger_bands_strategy.csv b/strategy/volatility/testdata/bollinger_bands_strategy.csv
index a170192..2769b0d 100644
--- a/strategy/volatility/testdata/bollinger_bands_strategy.csv
+++ b/strategy/volatility/testdata/bollinger_bands_strategy.csv
@@ -24,7 +24,7 @@ Action
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@@ -189,12 +194,7 @@ Action
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@@ -208,6 +208,9 @@ Action
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@@ -224,10 +227,7 @@ Action
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diff --git a/strategy/volatility/testdata/super_trend_strategy.csv b/strategy/volatility/testdata/super_trend_strategy.csv
index 3b5f6a9..3e4ed9a 100644
--- a/strategy/volatility/testdata/super_trend_strategy.csv
+++ b/strategy/volatility/testdata/super_trend_strategy.csv
@@ -17,69 +17,69 @@ Action
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@@ -186,59 +186,59 @@ Action
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From 0c1453fa51ba039ca297a83d8e2e7a6a7f220f16 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Onur Cinar <onur.cinar@gmail.com>
Date: Sun, 21 Jul 2024 13:44:59 -0700
Subject: [PATCH 3/4] Strategies to return nonnormalized actions.

---
 strategy/compound/README.md   |  2 +-
 strategy/momentum/README.md   |  4 ++--
 strategy/trend/README.md      | 24 ++++++++++++------------
 strategy/volatility/README.md |  4 ++--
 4 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/strategy/compound/README.md b/strategy/compound/README.md
index b6d1c74..ea041d2 100644
--- a/strategy/compound/README.md
+++ b/strategy/compound/README.md
@@ -111,7 +111,7 @@ func (m *MacdRsiStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="MacdRsiStrategy.Report"></a>
-### func \(\*MacdRsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go#L86>)
+### func \(\*MacdRsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/compound/macd_rsi_strategy.go#L84>)
 
 ```go
 func (m *MacdRsiStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
diff --git a/strategy/momentum/README.md b/strategy/momentum/README.md
index 6383d26..abfe838 100644
--- a/strategy/momentum/README.md
+++ b/strategy/momentum/README.md
@@ -153,7 +153,7 @@ func (*AwesomeOscillatorStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="AwesomeOscillatorStrategy.Report"></a>
-### func \(\*AwesomeOscillatorStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go#L64>)
+### func \(\*AwesomeOscillatorStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/momentum/awesome_oscillator_strategy.go#L62>)
 
 ```go
 func (a *AwesomeOscillatorStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -281,7 +281,7 @@ func (s *StochasticRsiStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="StochasticRsiStrategy.Report"></a>
-### func \(\*StochasticRsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go#L84>)
+### func \(\*StochasticRsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/momentum/stochastic_rsi_strategy.go#L83>)
 
 ```go
 func (s *StochasticRsiStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
diff --git a/strategy/trend/README.md b/strategy/trend/README.md
index fceb6d8..cfdcea5 100644
--- a/strategy/trend/README.md
+++ b/strategy/trend/README.md
@@ -282,7 +282,7 @@ func (*AroonStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="AroonStrategy.Report"></a>
-### func \(\*AroonStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/aroon_strategy.go#L72>)
+### func \(\*AroonStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/aroon_strategy.go#L70>)
 
 ```go
 func (a *AroonStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -383,7 +383,7 @@ func (*CciStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="CciStrategy.Report"></a>
-### func \(\*CciStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/cci_strategy.go#L66>)
+### func \(\*CciStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/cci_strategy.go#L64>)
 
 ```go
 func (t *CciStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -438,7 +438,7 @@ func (*DemaStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="DemaStrategy.Report"></a>
-### func \(\*DemaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/dema_strategy.go#L95>)
+### func \(\*DemaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/dema_strategy.go#L93>)
 
 ```go
 func (d *DemaStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -498,7 +498,7 @@ func (*GoldenCrossStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="GoldenCrossStrategy.Report"></a>
-### func \(\*GoldenCrossStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/golden_cross_strategy.go#L86>)
+### func \(\*GoldenCrossStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/golden_cross_strategy.go#L83>)
 
 ```go
 func (t *GoldenCrossStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -555,7 +555,7 @@ func (k *KamaStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="KamaStrategy.Report"></a>
-### func \(\*KamaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/kama_strategy.go#L76>)
+### func \(\*KamaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/kama_strategy.go#L74>)
 
 ```go
 func (k *KamaStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -605,7 +605,7 @@ func (*KdjStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="KdjStrategy.Report"></a>
-### func \(\*KdjStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/kdj_strategy.go#L74>)
+### func \(\*KdjStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/kdj_strategy.go#L72>)
 
 ```go
 func (kdj *KdjStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -665,7 +665,7 @@ func (m *MacdStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="MacdStrategy.Report"></a>
-### func \(\*MacdStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/macd_strategy.go#L88>)
+### func \(\*MacdStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/macd_strategy.go#L86>)
 
 ```go
 func (m *MacdStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -770,7 +770,7 @@ func (*TrimaStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="TrimaStrategy.Report"></a>
-### func \(\*TrimaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/trima_strategy.go#L86>)
+### func \(\*TrimaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/trima_strategy.go#L84>)
 
 ```go
 func (t *TrimaStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -833,7 +833,7 @@ func (*TripleMovingAverageCrossoverStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="TripleMovingAverageCrossoverStrategy.Report"></a>
-### func \(\*TripleMovingAverageCrossoverStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go#L95>)
+### func \(\*TripleMovingAverageCrossoverStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/triple_moving_average_crossover_strategy.go#L92>)
 
 ```go
 func (t *TripleMovingAverageCrossoverStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -940,7 +940,7 @@ func (t *TsiStrategy) Compute(snapshots <-chan *asset.Snapshot) <-chan strategy.
 Compute processes the provided asset snapshots and generates a stream of actionable recommendations.
 
 <a name="TsiStrategy.IdlePeriod"></a>
-### func \(\*TsiStrategy\) [IdlePeriod](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/tsi_strategy.go#L144>)
+### func \(\*TsiStrategy\) [IdlePeriod](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/tsi_strategy.go#L143>)
 
 ```go
 func (t *TsiStrategy) IdlePeriod() int
@@ -958,7 +958,7 @@ func (t *TsiStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="TsiStrategy.Report"></a>
-### func \(\*TsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/tsi_strategy.go#L96>)
+### func \(\*TsiStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/tsi_strategy.go#L95>)
 
 ```go
 func (t *TsiStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -1011,7 +1011,7 @@ func (*VwmaStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="VwmaStrategy.Report"></a>
-### func \(\*VwmaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/vwma_strategy.go#L76>)
+### func \(\*VwmaStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/trend/vwma_strategy.go#L74>)
 
 ```go
 func (v *VwmaStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
diff --git a/strategy/volatility/README.md b/strategy/volatility/README.md
index 3623cb2..1483e38 100644
--- a/strategy/volatility/README.md
+++ b/strategy/volatility/README.md
@@ -89,7 +89,7 @@ func (*BollingerBandsStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="BollingerBandsStrategy.Report"></a>
-### func \(\*BollingerBandsStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go#L69>)
+### func \(\*BollingerBandsStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/volatility/bollinger_bands_strategy.go#L67>)
 
 ```go
 func (b *BollingerBandsStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report
@@ -146,7 +146,7 @@ func (s *SuperTrendStrategy) Name() string
 Name returns the name of the strategy.
 
 <a name="SuperTrendStrategy.Report"></a>
-### func \(\*SuperTrendStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/volatility/super_trend_strategy.go#L77>)
+### func \(\*SuperTrendStrategy\) [Report](<https://github.com/cinar/indicator/blob/master/strategy/volatility/super_trend_strategy.go#L75>)
 
 ```go
 func (s *SuperTrendStrategy) Report(c <-chan *asset.Snapshot) *helper.Report

From 86c106af5b19a102cbdb1981f238638afd0a2e11 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Onur Cinar <onur.cinar@gmail.com>
Date: Sat, 7 Sep 2024 08:52:09 -0700
Subject: [PATCH 4/4] Update the test CSVs for inverse and stop loss
 strategies.

---
 .../decorator/testdata/inverse_strategy.csv   | 148 +++++++++---------
 .../decorator/testdata/stop_loss_strategy.csv |  14 +-
 2 files changed, 81 insertions(+), 81 deletions(-)

diff --git a/strategy/decorator/testdata/inverse_strategy.csv b/strategy/decorator/testdata/inverse_strategy.csv
index 7c37c57..341a548 100644
--- a/strategy/decorator/testdata/inverse_strategy.csv
+++ b/strategy/decorator/testdata/inverse_strategy.csv
@@ -32,20 +32,20 @@ Action
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diff --git a/strategy/decorator/testdata/stop_loss_strategy.csv b/strategy/decorator/testdata/stop_loss_strategy.csv
index d9a8acd..a965b35 100644
--- a/strategy/decorator/testdata/stop_loss_strategy.csv
+++ b/strategy/decorator/testdata/stop_loss_strategy.csv
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